Sistema de negociação macd amibroker
corretor de ami.
Use a ferramenta de exploração poderosa e ultrarrápida da AmiBroker para analisar o mercado em busca de oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; regras de saída para remover emoções da sua negociação. Use o Backtesting no nível do portfólio & amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente os gráficos ou use a ferramenta de análise para gerar listas de pedidos ou fazer pedidos diretamente de seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias de arrastar e soltar, bandas e indicadores em outros indicadores, modificam parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizam usando muitos estilos diferentes & amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A incrível velocidade vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posição avançada, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a várias moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe o AmiBroker automatizar sua rotina usando o processador Batch recém-integrado. Não há mais cliques repetitivos chatos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando Exploração.
A janela de análise é o lar de backtesting, otimização, teste de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
A janela de análise.
A janela de análise é o lar de todas as suas varreduras, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Selecione mercados para oportunidades.
A exploração é uma ferramenta de triagem / mineração de dados de múltiplos propósitos que produz uma saída tabular totalmente programável com um número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é executada em nível de portfólio como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definida pelo usuário.
Pontuação & amp; classificação.
Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, o AmiBroker realizará a classificação barra por barra com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar uma negociação preferencial.
Encontre os valores ideais dos parâmetros.
Diga ao AmiBroker para experimentar milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar as melhores. Use a Otimização Inteligente de Inteligência Artificial (Particle Swarm e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste de caminhada.
Não caia na armadilha do excesso. Valide a robustez do sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização dentro da amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições difíceis de mercado. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Tome conhecimento sobre as propriedades estatísticas do seu sistema de negociação.
Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Rápido array e processamento de matriz.
No AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos, como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis.
Linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL precisarão de menos digitação e menos espaço que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador integrado.
O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis em tempo de execução para entender melhor o que sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, recuo automático e relatório de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos.
Menos digitação e resultados mais rápidos.
Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dúzias de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de final de dia e swing. Fim do dia e tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotação em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim do dia e tempo real. Todos os intervalos Intraday Tick / Second / Minute, símbolos ilimitados na janela Quote em tempo real. Símbolos ilimitados em tempo e vendas. Estatísticas do MAE / MFE incluídas. Até 32 encadeamentos simultâneos por janela de análise. Inclui as versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro
Tudo o que o AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - cite o downloader de múltiplas fontes on-line com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de Código AFL - cria fórmulas AFL com simples frases em inglês. Ferramenta de aprendizado inestimável para novatos. (As licenças do AmiQuote e do AFL Code Wizard valem US $ 198 quando adquiridas separadamente, assim você economiza 8% na compra do pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512MB de RAM. Os usuários da Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
Empresa Quem Somos Termos de marca & amp; Condições Política de Privacidade E-mail Us & # x2709; Lista de recursos do Documentos O que há de novo Guia do usuário Fontes de dados Vídeos Suporte Suporte técnico & amp; Área de Conhecimento dos Membros de Vendas Base de Conhecimento do DevLog KB dos Outros Links do Yahoo do AmiBroker Links úteis.
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Negociação da divergência MACD.
A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares no comércio. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como um indicador de tendência ou momentum.
A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa, pois falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência de MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão singularmente posicionados para tirar proveito de tal estratégia.
O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de um instrumento (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria MME de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias.
[Aprender a negociar usando o indicador MACD e outros indicadores técnicos requer dedicação e prática. Se você quer aprender a identificar e aproveitar as tendências de preço de qualquer segurança negociável em qualquer mercado, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]
O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação.
O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir o momentum, porque ele responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência.
Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico nos quais o preço faz um novo swing alto ou um novo swing baixo, mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momentum. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência.
Infelizmente, o comércio divergente não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsa divergência típica, que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos.
Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas.
Usando o histograma MACD para entrada e saída.
Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída, um comerciante pode usar o histograma MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto.
Os operadores de câmbio estão em posição privilegiada para aproveitar essa estratégia, pois com essa estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais, uma vez que o preço se inverte; em Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.)
Com efeito, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços se movem temporariamente contra ela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como "adicionar aos seus perdedores". No entanto, neste caso, o trader tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momento está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que sugerem a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação.
Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição.
Sistema Rápido de Negociação de Lucros AFL para Amibroker.
Quick Lucro Trading System é um sistema de negociação completo no gráfico de painel único na Amibroker. Ele dá bons sinais de venda de compra com níveis de tendência claros (Trailing Stoploss) e alvos. Melhor período de tempo para este sistema é de 15 minutos. Nunca use este AFL para negociação posicional, pois os indicadores e fórmulas usados nele são apenas para negociação intradiária.
Use o Sistema de Negociação de Lucro Rápido AFL somente para Negociação Intradiária em Commodity MCX, Commodity NCDEX Agriculture, Ações NSE Equity Cash, Futuro Nifty, Futuro Nifty Bank, Opções Nifty, Futuros de Ações Mais Ativas, Futuros de Moeda & amp; Opções, Etc.
_SECTION_BEGIN (& # 8220; Sistema Rápido de Negociação de Lucros & # 8221;);
SetBarFillColor (IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Candle UP Color & # 8221; colorGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Candle Down Color & # 8221 ;, colorRed), colorLightGrey)) );
Plotar (C, & # 8221; \ nPreço & # 8221 ;, IIf (C & gt; O, ParamColor (Cor Wick UP & # 8221; colorDarkGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Wick) Down Color & # 8221; colorDarkRed), colorLightGrey)), 64,0,0,0,0);
para (i = 1; i & lt; BarCount-1; i ++)
if (tendência [i-1] == -1) changeOfTrend = 1;
if (tendência [i-1] == 1) changeOfTrend = 1;
else if (tendência [i-1] == 1)
if (changeOfTrend == 1)
if (changeOfTrend == 1)
Título = EncodeColor (colorWhite) + & # 8220; Sistema Rápido de Negociação de Lucros & # 8221; + & # 8221; & # 8211; & # 8221; + Nome () + e # 8221; & # 8211; & # 8221; + EncodeColor (colorRed) + Intervalo (2) + EncodeColor (colorWhite) +
PlotShapes (IIf (compra, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset = -40);
PlotShapes (IIf (Compre, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset = -50);
PlotShapes (IIf (Comprar, shapeUpArrow, shapeNone), corBranco, 0, L, Offset = -45);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset = 40);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), corOrange, 0, H, Offset = 50);
PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), corWhite, 0, H, Offset = -45);
tar1 = entrada + (entrada * .0050);
tar2 = entrada + (entrada * .0092);
tar3 = entrada + (entrada * 0,0179);
tar1 = entrada & # 8211; (entrada * 0,0050);
tar2 = entrada & # 8211; (entrada * 0,0112);
tar3 = entrada & # 8211; (entrada * .0212);
Clr = IIf (sig == & # 8220; COMPRAR & # 8221 ;, colorLime, colorRed);
ssl = IIf (barras = = BarCount-1, TrendSL [BarCount-1], Ref (TrendSL, -1));
Plot (LineArray (barras-Deslocamento, tar1, BarCount, tar1,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Nulo, Nulo, Deslocamento);
Plot (LineArray (barras-Deslocamento, tar2, BarCount, tar2,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Nulo, Nulo, Deslocamento);
Plot (LineArray (barras-Deslocamento, tar3, BarCount, tar3,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Nulo, Nulo, Deslocamento);
messageboard = ParamToggle (& # 8220; Message Board & # 8221; & # 8221; Show | Hide & # 8221;, 1);
if (messageboard == 1)
GfxSelectFont (& # 8220; Tahoma & # 8221 ;, 13, 100);
pxHeight = Status (& # 8220; pxchartheight & # 8221;);
GfxSelectPen (colorGreen, 1);
GfxRoundRect (x, y & # 8211; 98, x2, y, 7, 7);
GfxTextOut ((& # 8220; Sistema Rápido de Negociação de Lucros & # 8221;), 13, y-100);
GfxTextOut ((& # 8220; Último & # 8221; + sig + & # 8221; O sinal veio & # 8221; + (BarCount-bars-1) * Intervalo () / 60 + & # 8221; minutos atrás & # 8221;) 13, y-80); // A localização do formato de texto.
GfxTextOut ((& # 8220; P / L atual: & # 8221; + WriteVal (IIf (sig == & # 8220; BUY & # 8221;, (entrada C), (entrada-C)), 2.2)), 13, y-22);
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, FS, 700, True);
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, 11, 700, True);
Segundos = int (tempo% 100);
Minutos = int (Tempo / 100% 100);
Horas = int (Tempo / 10000% 100);
SecondNum = int (Horas * 60 * 60 + Minutos * 60 + Segundos);
Newperiod = SecNumber% TimeFrame == 0;
SecsLeft = SecNumber & # 8211; int (SecNumber / TimeFrame) * TimeFrame;
SecsToGo = TimeFrame & # 8211; SecsLeft;
GfxSelectSolidBrush (ColorRGB (230, 230, 230));
GfxSelectPen (ColorRGB (230, 230, 230), 2);
GfxSelectPen (colorYellow, 2);
GfxSelectFont (& # 8220; Arial & # 8221 ;, 14, 700, False);
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2011.
Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos no preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de qualidade com atraso mínimo e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço em apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Aberto era igual ao do dia inferior, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, claro, é óbvio. Para confirmar isso, eu adicionei esta condição de teste (olha em frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda mais isso, acrescentei a condição oposta:
Compre = Compre E O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço sobe imediatamente do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentar melhorar o preço de entrada é um erro; um deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço de abertura, isso irá eliminar os dias em que o preço cai e nunca volta atrás. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema troca respostas / padrões de traders automáticos. Esses padrões geralmente são afogados pelo comércio de grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em detalhes. Boa sorte!
Este post descreve uma ideia de negociação Long-only muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de "Low" de ontem e sai no dia seguinte "Open". Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. as posições abertas definidas como 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, são assim:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem usada.
Nenhuma classificação explícita é usada; tickers são negociados com base em sua classificação alfabética na lista de monitoramento. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no início desse tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção na Liquidez (você pode querer trocar mais de uma posição) e na derrapagem (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real aprimoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que é preenchido. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão do parâmetro são selecionados apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros não parecem muito críticos. A otimização excessiva não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema desfruta de uma pequena margem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você negocia no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos & # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, mas os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos, a diferença será insignificante.
O procedimento de negociação seria iniciar o escaneamento antes que o mercado seja aberto e remover os tickers com preços tão remotos que é improvável que eles atendam ao OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado diminuirá para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar das 9:30 da manhã, a sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço de abertura.
Mesmo que algumas pessoas olhassem para o código abaixo e não encontrassem nada errado, os lucros parecem bastante altos para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2011.
Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.
Esta ideia foi postada (# 161332) na lista principal da AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, é bom lê-los antes de começar. Depois de postar, encontrei um número de posts na web discutindo essa ideia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com bom sucesso.
Eu me referi a este sistema um Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco errôneo, "reversão à média" # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma ideia de negociação amplamente discutida e sugiro que você pesquise o Google por conta própria para saber as novidades. Como usuário Amibroker, você tem ferramentas melhores do que a maioria dos traders e você tem uma chance melhor do que a maioria de criar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos de lucros e com uma quantidade significativa de código adicional & # 8212; ele não será um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso afirmar se é negociável ou não.
O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.
28 de novembro de 2007.
Retorno inverso ao sistema médio.
Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em Retorno Inverso ao Sistema Médio.
22 de outubro de 2007.
Sistema de Tendência MACD.
Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar meus estoques.
Eu procuro as barras de baixo do Histograma 4 e 1 barra para comprar sinal (eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima, então eu posso ver.
MACD acima da linha zero.
Este sistema é baseado na negociação de tendências. Comprando na retirada quando o mercado continua sua tendência ascendente.
Para verificar configurações de tendência do MACD:
1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.
As ações que atenderem aos critérios serão informadas na lista de resultados.
Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em um determinado dia (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).
3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.
Nota: Neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5/11/2007.
Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula de Bill & # 8211; WaveMechanic.
Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema de tendência MACD.
14 de outubro de 2007.
15 Day Performers Trading System.
Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em 15 Day Performers Trading System.
19 de agosto de 2007.
KISS-001: Negociação Intermediária.
Este é o primeiro de uma série de ideias de negociação do KISS (simplifique, estúpido) para você jogar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles pretendem mostrar possíveis padrões para exploração adicional. Como sempre, você está convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias ideias a essa série.
Eu prefiro sistemas em tempo real que operam com rapidez, são automatizados e são desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; no entanto, nem sempre consigo atender a esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "simples"; Haverá alguns que usam média simples ou funções do tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação Comercial em outro local deste site.
Para ver como isso funciona, você deve fazer um backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5 a 60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado em alta, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são quase iguais sugere que há mais do que isso. Como 98% de todos os negócios ocorrem entre 9h30 e 10h30, esse tipo de sistema é bom se você quer trocar um pouco de tempo todos os dias. Isso reduz o risco em relação à exposição do mercado e dá a você mais tempo para aproveitar outras atividades.
Backtesting isso na lista de observação NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AGO 2007. Nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; o gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média para este sistema é de cerca de 15%; Portanto, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de patrimônio. Tenha em atenção que, na sua forma bruta, os levantamentos são inaceitáveis e que podem existir restrições de volume para muitos tickers.
Como esse sistema tem baixa exposição, ele pode ser um candidato para varredura de mercado e negociação de portfólio classificada. Os RARs seriam uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um deles conseguisse aumentar a exposição para perto de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e negociações de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers forem negociados ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.
Editado por Al Venosa.
Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em KISS-001: Intraday Gap Trading.
17 de agosto de 2007.
Idéias do sistema na Internet.
Você está convidado a enviar links para as ideias do sistema nos comentários desta postagem.
Arquivado por Herman às 19:46 sob a Trading Systems.
16 de julho de 2007.
Introdução aos sistemas de negociação & # 8211; Prático.
Esta categoria é reservada para sistemas de negociação em funcionamento real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento ou consideraria a negociação. Como os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não, dependendo de como são negociados, será difícil filtrar as contribuições aqui. Com relação ao que está publicado aqui, mantenha a mente aberta e considere que o cartaz considera o sistema comercializável.
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Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (rentável)
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Introdução aos sistemas de negociação & # 8211; Idéias
É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como são, mas que mostram potencial. Normalmente, isso seria um sistema básico que é lucrativo, mas apresenta uma redução de 50%. Esses sistemas podem ser melhorados com o acréscimo de Stops, Targets, Money Management, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência necessária para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.
Quase todos nós encontramos ideias de sistemas de negociação em livros e revistas que depois codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter existido por muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, ficamos desapontados e jogamos fora o sistema (trabalho!). Em vez de jogar fora seu trabalho, você está convidado a postar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor uma chance de consertá-lo.
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Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)
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